Kéo theo sự phát triển của các sàn giao dịch nhị phân thì những công cụ hỗ trợ quan sát và dự đoán xu hướng, hướng đi của thị trường các loại tài sản ra đời. Trong đó, phải kể đến một công cụ hỗ trợ hữu ích như chỉ số ATR. Vậy chỉ số ATR là gì? Và cách sử dụng chỉ số ATR này ra sao? Tất cả sẽ được bật mí ở các mục chia sẻ bên dưới bài viết.

Chỉ số ATR được hiểu như thế nào?

ATR (Average True Range – Khoảng dao động trung bình thực tế) là một chỉ số giúp hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định đầu tư trong thị trường Forex. Đây là một chỉ số được người dùng biết đến từ năm 1978, trong một quyển sách “New Concepts in Technical Trading Systems” do ông Welles Wilder viết. Trong sách này, ATR được giới thiệu là một chỉ báo phân tích cường độ biến động gây ra bởi các khoảng trống về giá cả hay các biên độ dao động giới hạn. 

Lúc đầu, khi mới được xây dựng, chỉ số ATR này có thể tính toán được giá lên xuống của một loại hàng hóa trong thị trường trong khoảng thời gian được áp dụng, có thể là trong mỗi phút, hoặc cũng có thể là trong một ngày. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ số ATR có thể áp dụng cho tất cả các loại tài sản trong thị trường, đặc biệt là chứng khoáng và ngoại hối (Forex).

Cách tính toán chỉ số ATR

Khoảng dao động trung bình thực tế ATR lớn nhất được biểu thị thông qua:

• Khoảng mức cao nhất tại thời điểm hiện tại sau khi trừ đi mức giá kết thúc trước đó
• Khoảng mức thấp nhất tại thời điểm hiện tại sau khi trừ đi mức giá kết thúc trước đó
• Cuối cùng là khoảng mức cao nhất hiện tại trừ đi mức thấp nhất hiện tại.

Có lúc, kết quả đưa ra sẽ dương hoặc âm. Tuy nhiên, chúng ta chỉ lấy giá trị của trị tuyệt đối cao nhất.

Sau đó, để tính giá trị trung bình trong khoảng 14 mức thời gian đã được ghi lại giá trị trung bình thì người dùng thực hiện theo công thức.

ATR = [(ATR Trước x 13) + TR hiện tại] / 14

Chỉ số ATR có công dụng gì?

Vào năm 1978, sau khi chỉ số ATR được Wilder nhắc tới, Wilder đã thấy một nguồn sáng mới cho thị trường giao dịch đầy biến động vào thời điểm lúc bấy giờ từ ATR. Ông đã bắt đầu nghiên cứu chỉ số này với một mục đích duy nhất là có thể phản ánh được thị trường qua chỉ số ATR để giúp các nhà đầu tư dễ dàng đưa ra những phán đoán cho xu hướng đi lên hoặc giảm xuống của thị trường. 

Vào thời điểm này là lúc mà thị trường có rất nhiều biến động nên khoảng trống về giá có mức chênh lệch khá cao. Mức độ cao thấp của giá trị sẽ được biểu hiện qua chỉ số. Khi mức chỉ số này càng cao thì biên độ dao động càng cao, lúc này thị trường sẽ có sự tăng mạnh hoặc giảm mạnh trong một thời gian ngắn và ngược lại, ATR càng thấp thì biên độ dao động càng thấp thể hiện sự đi ngang của thị trường hay còn gọi là thị trường “Sideway”.

Vì thế, những Trader có kinh nghiệm sẽ nhận biết được liệu thị trường đang đi theo xu hướng nào thì chỉ số ATR này. Chỉ số ATR sẽ cho hỗ trợ cho người dùng tìm được một nơi an toàn để vào lệnh hoặc có thể là kết thúc việc vào lệnh. Thường thì những nhà đầu tư sẽ vào lệnh lúc thị trường có chỉ số ATR cao. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngược lại, người dùng thích vào thị trường lúc thị trường đi ngang.

Hướng dẫn một số bước cài đặt chỉ số ATR

Tại mục “Navigator” của hệ thống, bạn ấn chọn để cài đặt chỉ số ATR. Sau khi chọn, hệ thống sẽ hiện ra một số các chỉ báo khác nhau, trong đó có chỉ số ATR. Tiếp tục, bạn click 2 chuột vào mục chỉ số ATR vừa tìm được. Hệ thống sẽ hiện ra một cửa sổ hiển thị mới, bạn ấn ok là xong. Dưới đây là hình ảnh minh họa, người dùng có thể xem và tham khảo.

Hướng dẫn một số bước sử dụng chỉ số ATR

Chỉ số ATR được các nhà đầu tư xem như là một công cụ hỗ trợ xác định khoảng cách dao động trung bình. Giúp tìm ra các khoảng trống dừng lỗ một cách thích hợp. Nếu ATR cao, Trader sẽ đặt lệnh dừng lỗ xa hơn vị trí hiện tại và ngược lại. 

Ngoài ra, ATR giúp người dùng nhận biết được lúc nào thị trường biến động mạnh hay yếu hoặc đang đi ngang để có thể đưa ra một điểm dừng lỗ không quá xa, tránh những mất vốn không cần thiết. Đồng thời, việc dừng lỗ thích hợp sẽ giúp người dùng duy trì được số lãi hiện có của mình. 

Không chỉ biết được điểm chốt lỗ mà ATR còn giúp người dùng biết được đâu là điểm chốt lỗ trong một thị trường với nhiều biến động. Khi thị trường có chỉ số nằm ở nửa trên của biểu đồ thì bạn có thể chốt lời gấp đôi nếu muốn thu về lợi nhuận cao. Ngược lại, khi chỉ số này nằm ở nửa dưới thì người dùng nên nhắm đến mục tiêu nhỏ hơn. Người dùng có thể áp dụng cách nhìn tương tự này với lúc thị trường có xu hướng tăng hoăc giảm đều, gọi là thi trường “theo trend”. 

Trên đây là một ví dụ cụ thể về cặp tiền tệ EURUSD cùng biểu đồ chỉ số ATR được thiết kế ở bên dưới. Người dùng có thể thấy chỉ số ATR đăng nằm nửa trên của giá ở những vị trí có mũi tên màu đỏ. Ứng với biểu đồ thị trường ở trên ta có thể thấy, thị trường thể hiện giá đang biến động cao. Khi thị trường biến động lớn, ATR có vị trí nằm ở nửa trên, đây là lúc báo hiệu cho các trader đưa ra dự đoán cho một điểm dừng cắt lỗ lớn để có thể giữ vững được số vốn hiện tại, tránh việc tổn thất quá lớn trên thị trường đầu tư tài chính này.

Lời kết

Vậy là bài viết này đã tổng kết toàn bộ những thông tin liên quan đến chỉ số ATR. Thông qua bài viết này, bạn có thể trả lời cho câu hỏi: “ATR là gì? Và nó giúp ích gì trong việc đầu tư thị trường chứng khoán và Forex?” chưa nhỉ? Câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn. Mong rằng, bài viết này sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích, có thể hỗ trợ bạn trong công việc đầu tư hiện tại cũng như tương lai sắp tới.

Xem thêm: Chỉ báo ADX